q

贝塔系数是什么-j9九游会网址

2023-03-01 12:55
答疑老师

官方客服

贝塔系数(beta coefficient)是根据投资组合的收益率及市场收益率计算的统计量,表明该投资组合的收益随市场收益变动的强度。它是投资者把资金分散投资于多只资产(股票),以便抵消其中一只资产(股票)收益波动而获得更好的收益率的盈利或亏损程度。其计算公式如下:

贝塔系数(β)=cov(投资组合收益,市场收益)/var(市场收益),

其中,cov(投资组合收益,市场收益)是投资组合收益和市场收益的协方差,而var(市场收益)是市场收益的方差。

贝塔系数可以用来衡量投资组合在市场环境变化中的收益表现。其取值范围是从0到正无穷,由此可以划分为以下几种:

1. β值小于1。投资组合的波动性小于市场收益,这种组合被称之为低风险投资组合。

2. β值等于1。投资组合的波动性等同于市场收益,这种组合被称之为市场投资组合。

3. β值大于1。投资组合的波动性大于市场收益,这种组合被称之为高风险投资组合。

拓展知识:贝塔系数可以用来衡量投资组合与市场发展趋势之间的关系,但这并不意味着该组合能够实现市场收益率,因为它只能反映一种投资者选择投资组合时所面临的风险程度。因此,投资者在进行投资前应该明确地考虑自己的投资目标,并充分考虑自身的风险承受能力。

2023-03-01 12:59
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师
相关问题讨论
大神发送发大水发送发送封但是
2022-08-16

热门问答 更多>

  • 保存到桌面
  • 微信公众号

    扫一扫,关注公众号
  • 售前咨询

    快账j9九游会网址官网售前咨询

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×
网站地图